SQL Server 2005 Express Editionのデフォルトインストール（Visual Studio 2005のインストーラでインストールした場合）は、Windows認証のみ許可されており、SQL Server認証は禁止されているはずです。
SQL Server認証はセキュリティ面では確かに弱いのでできるだけ禁止しておく方がいいのですが、ちょっとした実験には楽でいいんですよね。
そこでExpress EditionでSQL Server認証を許可する方法。
＃大した話ではないのですが、どうやって設定するのか最初わからなかったので（恥）
まずはSQL Server Management Studio Express (以下、SSMSE) のダウンロードでもしてください。
その後、
SSMSEを使ってExpressのインスタンスに接続（当然ここではWindows認証です）
Expressのインスタンスのプロパティを開く
Securityページで "Server authenthication" を "SQL Server and Windows Authentication mode" にする
SQL Expressのサービスを再起動
でOKです。
sa アカウントを使いたい時はさらに、
SSMSEで、[Security]-[Logins] を開く
sa のプロパティを開く
Statusページで "Login" を有効にする
としてください。