SQL Server 2005になってから、サンプルデータベースが同梱されなくなりました。
学習やちょっとしたテストには、やはりそれなりに件数のデータが登録されたデータベースサンプルは欠かせません。
昔から同梱されていたpubsとNorthwind、また別途公開されていたAdventureWorksのサンプルは、相変わらず別途ダウンロード可能です。
これらを入手してSQL Server学習に役立てるといいでしょう。
SQL Server 2005 Express Edition Documentation and Samples
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9697aaaa-ad4b-416e-87a4-a8b154f92787&displaylang=en
Northwind and pubs Sample Databases for SQL Server 2000
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=06616212-0356-46A0-8DA2-EEBC53A68034&displaylang=en
なお、NorthwindとpubsはSQL Server 2000用と書かれていますが、2005でも問題なく使用できます。